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全指能源:2017年半年度报告摘要
发布日期:2022-09-18 04:34   来源:未知   阅读:

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

  对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本

  1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前

  海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公

  司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理

  机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会

  三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门:综合管理部、财务部、

  人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研

  究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、

  数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、

  广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、广发国际资产管理(英国)有限公司(英国子公司),

  截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

  资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币

  市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合

  型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300

  指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)、广发

  内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型

  证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投

  资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投

  资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证

  券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理

  财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投

  资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发

  起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

  投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券

  型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、

  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红

  发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场

  基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱

  袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活

  配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式

  指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向

  策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广发中证全

  指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基

  金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开

  放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融

  地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证

  券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式

  联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报

  混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳

  斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、

  广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证

  券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金

  融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广

  发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发

  起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深

  300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广

  发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广

  发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回

  报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本

  混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资

  基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新

  机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广

  发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活

  配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混

  合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合

  型证券投资基金、广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指

  数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投

  资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安

  悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置

  混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广

  发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型

  证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、

  广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增

  主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置

  混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资

  基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投

  资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发景祥纯债债券型证

  券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、广发

  多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开

  放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全

  指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式

  联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型

  证券投资基金,管理资产规模为 2518 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、

  陆志明 信息技术联接 - 18 年 联接基金的基金经理,2012 年 5

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  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发

  中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信

  用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大

  利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为

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  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点

  投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内

  可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时

  间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过

  投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合

  除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反

  本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组

  合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证

  券当日成交量的 5%,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  作为 ETF 基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回

  报告期内,本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素,作为 ETF 基金,由于本基金规模较小,

  本报告期内,本基金净值增长率为 1.51%,同期业绩基准收益率为-2.05%。

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  2017 年上半年,市场的结构严重分化,代表大盘的沪深 300 指数创新高,而代表小盘的中证 1000

  指数表现偏弱。根据统计局公告的数据,二季度 GDP 增速为 6.9%,经济内生增长较强,宏观经济

  端的超预期表现使得近期周期行业股票表现强势。另外,6 月工业增加值同比增速 7.6%;6 月单月

  固定资产投资增速同比回升至 8.8%,其中制造业投资同比从上月的 5.9%上升到 6 月的 6.6%,基建

  从上月的 13.1%大幅上升到 6 月的 17.3%;社会消费品零售总额 6 月同比上升 11%。众多经济数据

  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的

  估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员

  包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽

  核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值

  政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基

  金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重

  大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。监察

  稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上

  所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理

  不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按

  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发中证全指能源交易型开放

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  式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关

  法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

  规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

  价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融

  工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据线 半年度财务会计报告(未经审计)

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  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中

  国证监会”)证监许可[2013]1267 号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投

  资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指能源交易型开放

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  式指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2015 年 6 月 25 日募集成立。本基金的基金管

  本基金募集期为 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 16 日,本基金为交易型开放式基金,存续期限

  不定,募集资金总额为人民币 272,572,327.00 元,有效认购户数为 4,406 户。其中,认购资金在募集

  期间产生的利息共计人民币 13,327.00 元,折合基金份额 13,327.00 份,按照基金合同的有关约定计

  入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同

  等有关规定,本基金的投资范围包括:中证全指能源指数的成份股、备选成份股,少量投资于非成

  份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、

  货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建

  仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%,权证、

  股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准:

  本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发

  布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

  定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

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  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

  [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家

  税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做

  好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化

  个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

  策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税

  1.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免

  2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

  3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务

  机关申报缴纳,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个

  月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂

  减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得

  4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

  5.对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴

  6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,

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  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理

  费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管

  费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

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  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

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  注:截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和

  代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

  截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低

  层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

  于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

  属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016 年 12 月 31 日:第一层级 128,778,165.11 元、第

  二层级 57,840.25 元,第三层级 306,392.76 元,其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股

  对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,

  本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列

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  注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

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  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

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  注:本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及

  行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减

  少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

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  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告

  7.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形

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  吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系

  本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市

  人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法

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  (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

  (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及

  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

  对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托

  报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险

  主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净

  值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

  请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还

  可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额

  申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

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